A maioria das opções de ações líquidas para nós

Como encontrar as opções mais ativas e líquidas para negociação.
Postado em 13 de fevereiro.
"Ah, para pensar quão fino o véu que se encontra entre a dor do inferno e do paraíso".
Bem-vindo de volta às reflexões da mesa de um comerciante de opções. Eu queria discutir alguns fatos importantes que os leitores devem ter em mente ao considerar um comércio de opções. Há muitas maneiras de fazer erros no meu mundo, e eu acho que fiz a maioria deles. Eu sugiro que você, pelo menos, considere os pontos que vou discutir - cada um me custou muito para aprender e eu gostaria de salvar a despesa e a frustração. Afinal, os erros são inevitáveis, então, pelo menos, faça com que eu não tenha avisado.
Esteja avisado que existe um conjunto volumoso de dados específicos que decorrem dos vários parâmetros de preços das opções. Os vários pontos de dados para negociação de ações apenas exigem insumos de preço e volume. Os conjuntos de dados de opções como necessidade incluem parâmetros de volume, volatilidade implícita e tempo de expiração. Cada um desses conjuntos de dados existe para os vários preços de exercício em todos e cada um dos vários meses de vencimento disponíveis para negociação. As compilações de dados são enormes.
A magnitude dos dados disponíveis é abrupta na sua totalidade. É por esta razão que o comerciante de opções deve abordar cada comércio com uma hipótese específica de preço, tempo e volatilidade implícita.
Uma das considerações mais importantes com as opções é a da liquidez. Os volumes de opções podem variar dramaticamente entre os vários subjacentes disponíveis. Considere o caso das opções AAPL que têm volumes de negociação superiores a vários milhões de dólares a cada dia; Isso deve ser contrastado com as inúmeras ações subjacentes que possuem opções negociadas apenas que só negociam ocasionalmente e com compromisso apenas.
Eu acredito que é importante restringir o foco às ações que possuem opções que comercializam de forma consistente e em volume significativo. A compra e venda de opções negociadas de forma fraca o deixa com um risco significativo de sofrer a síndrome de "Hotel California" - você pode verificar a qualquer momento que quiser, mas você nunca pode partir ".
Pode ser possível negociar um preço razoável para entrar em uma posição, mas se você precisa sair, você pode esperar deixar uma libra ou mais de carne na mesa. Somente coisas ruins acontecem tipicamente ao negociar estas séries finas de Kate Moss; Eu sugiro fortemente que você os evite como a praga.
Outro benefício para o uso de séries líquidas para negociação é o fato de que essas questões geralmente têm um deslizamento mínimo. Não foi há muito tempo que um spread de oferta-pedido apertado foi considerado qualquer coisa abaixo de 25 ¢. No ambiente atual de negociação de opções, as cotações em séries ativamente comercializadas exibem rotineiramente spreads de 2-3 ¢. É aqui que você quer viver e trabalhar.
O arrastar produzido por spreads notáveis ​​aumenta drasticamente a sua "fricção" comercial e resulta em deixar lucros potenciais para financiar o chalé de esqui do fabricante de mercado em Aspen.
Essas missivas são dirigidas a esses comerciantes que começam a visitar meu mundo de opções. Como novos visitantes, gostaria de ver você testar as águas gentilmente para determinar se você gostaria de se tornar nossos novos vizinhos. Embora exista uma série de sites proprietários e forneça dados inestimáveis ​​ao comerciante experiente, há menos discussão sobre os sites gratuitos para aqueles que participam da nossa turnê introdutória.
Como sugestão, acho que os recursos gratuitos do Chicago Board Options Exchange (CBOE) são excelentes. A discussão de hoje centrou-se principalmente na seleção apenas das opções mais ativas e líquidas para negociação.
Um excelente local para começar a fim de encontrar as opções mais líquidas é a lista de opções disponíveis para a negociação da série de opções semanais. Este grupo diversificado representa uma pequena parcela do universo das opções inteiras, mas foi selecionado para incluir apenas a série mais comercializada.
Eu chegarei a discussões específicas sobre as peculiaridades das opções semanais em futuras postagens. Por enquanto, basta dizer que a série incluída nos semanários é a mais líquida e o lugar para o qual o operador da opção aspirante deve dirigir sua atenção. A lista de subjacentes que tem opções semanais pode ser acessada gratuitamente como um arquivo Excel para download. Aqui.
A turnê do meu mundo continuará na próxima semana, até então trocar com segurança!

15 ETF com as opções mais líquidas.
As opções são baratas. Os investidores estão pagando quase o mínimo que já tiveram para opções de ações e ETFs, já que os níveis de volatilidade mergulham em um território recorde.
Neste caso, o índice de volatilidade do CBOE (VIX), que mede a "volatilidade implícita" das opções do índice S & P 500 com base em quanto os investidores estão dispostos a pagar por eles. O VIX está em níveis baixos.
De acordo com o Chicago Board Options Exchange, de todos os dias o VIX caiu abaixo de 10 em sua história, quase metade dessas instâncias ocorreu em 2017. Um nível de "10" no VIX raramente é quebrado, mas isso Foi uma ocorrência de rotina este ano.
Raramente foi mais barato usar opções.
As opções baratas são uma coisa boa ou ruim, dependendo de quem você pergunta. Para os investidores que buscam proteger suas carteiras contra um declínio do mercado usando opções de venda, ou para especuladores interessados ​​em apostar em mais ganhos no mercado de ações usando opções de chamadas, raramente tem sido mais barato fazê-lo.
O contrário é o caso dos vendedores de opções. Eles não estão conseguindo muito como um prémio para escrever contratos de opções.
Em qualquer caso, baixa volatilidade certamente não é uma batida no mercado de opções - que permanece tão ativo como sempre - particularmente quando se trata de fundos negociados em bolsa. Abaixo, olhamos para os 15 ETFs com os mercados de opções mais liquidas.
Assim como foi o caso no ano passado, o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) possui o mercado de opções mais líquido de qualquer ETF ou mesmo estoque. O maior fundo negociado em bolsa do mundo, com US $ 237 bilhões em ativos sob gestão (AUM), atualmente possui 17,8 milhões de contratos de opções em circulação - também chamado de "juros abertos" (cada contrato de opções dá ao proprietário o direito a 100 ações da ETF subjacente; o direito de comprar no caso de chamadas, e o direito de vender no caso de puts).
Os spreads de lances / pedidos nas opções SPY geralmente não são mais de um centavo, minimizando os custos de transação para aqueles que querem se proteger ou especular no S & amp; P 500.
Embora a SPY seja o maior ETF e tenha o mercado de opções mais líquido, essa correlação nem sempre é verdadeira. Há muitos fundos grandes com mercados de opções ilíquidos ou inexistentes.
Pegue o ETF iShares Core S & amp; P 500 ETV (IVV) $ 119 bilhões. O segundo maior ETF por ativos apenas tem opções de abertura de interesse aberto de 2.640. Isso não é nada para um fundo desse tamanho. Os spreads de lances / pedidos para opções IVV são enormes, tornando o fundo uma escolha fraca para os comerciantes de opções.
Alguns ETFs perfurando acima de seu peso.
Após a SPY, o iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) possui o mercado de opções mais profundo e líquido. O fundo possui um interesse aberto total de 6,6 milhões de contratos, apenas um cabelo acima do número 3 na lista, o PowerShares QQQ Trust (QQQ), com interesse aberto de 6,5 milhões de contratos.
Esses ETFs possuem alguns dos mercados de opções mais liquidas, mesmo que não tenham uma enorme quantidade de ativos. O VXX, por exemplo, só possui AUM de US $ 1 bilhão, enquanto a XOP tem US $ 2 bilhões em ativos. Isso sugere que esses fundos são populares entre os comerciantes de curto prazo - não é uma surpresa, considerando que o VIX, o petróleo, o Brasil, os mineiros de ouro e a China estão entre as áreas mais voláteis dos mercados.
Para obter uma lista completa dos 15 principais ETFs com as opções mais líquidas, veja a tabela abaixo:
Fonte: Bloomberg. Dados a partir de segunda-feira, 19 de junho.
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Opções mais ativas.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A página Opções mais ativas destaca símbolos com alto volume de opções. Nós dividimos a página em três guias - Stocks, ETFs e Índices - para mostrar o volume total de opções por símbolo e a porcentagem de volume compostas por chamadas e colocações.
Os membros do site também podem optar por receber um relatório de fim-de-dia de e-mail dos principais estoques, ETFs e símbolos de índice encontrados nas páginas das Opções mais ativas. Os resumos de email de fim de dia são enviados às 5:30 da tarde, de segunda a sexta-feira.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

A maioria das opções de ações líquidas
O Volatility Finder procura por ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços, ou podem identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação ao histórico de preços a longo prazo de uma segurança para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda.
Otimizador de volatilidade.
O Volatility Optimizer é um conjunto de serviços de análise e opções de opções gratuitas e premium, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Scanner de Estratégia, um Spread Scanner, um Volatility Ranker e mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar os movimentos do mercado.
Calculadora de opções.
A Calculadora de Opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados.
Negociação de opções virtuais.
A ferramenta de comércio virtual é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento comercial e permite que você tente novas estratégias ou pedidos complexos antes de colocar seu dinheiro na linha.
PaperTRADE.
A ferramenta PaperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar.
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