Testes de negociação estratégias pdf

Teste de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, o que permite que você realize a análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.

A precisão é a chave.

O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.

Fácil de ler.

Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem no seu gráfico - em apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas - a linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.

Escolha a sua moeda para fazer backtesting.

A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia de backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro.

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.

Levando em consideração a liquidez.

Quando o motor do MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Pergunte, ofereça e comercialize preços.

Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. O Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.

Simulação de tique-por-tiquetaque.

Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Os objetivos de lucro, stop-loss e trailing também são recursos padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

Backtesting: interpretando o passado.

Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados ​​para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!

Os dados e as ferramentas.

Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

Os 10 mandamentos.

Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.

Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.

Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.

O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.

Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Gravei um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.

O quadro.

Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.

Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.

Dados históricos.

É vital obter bons dados de preços históricos antes de testar. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.

Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir que você baixe dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.

Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.

Sinais de entrada & # 8211; Indicadores técnicos e padrões de gráficos.

O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.

Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.

Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.

Programando seus critérios de entrada e saída.

Este bit pode ser um desafio para as pessoas que não estão acostumadas a IF Statements no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.

A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.

No Excel, podemos querer usar uma Declaração If para verificar se X é maior que Y. A fórmula seria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é superior; # 8221 ;, & # 8220; X é Lower & # 8221;)

Critério de entrada.

No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)

Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:

IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.

Critério de saída.

Os critérios de saída são programados exatamente da mesma forma que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)

Em pseudo-código isso significa. IF (Stochastic & gt; Overbought Line AND Stop-Loss não foi atingido AND Profit Target não foi atingido AND Long Trades is Open, Then Close Long, Caso contrário, não faça nada.

Stop-Losses e metas de lucro.

Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.

Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis ​​em comparação com quantos estão perdendo. Eu também comparo o valor do comércio vencedor médio com o comércio médio de perda.

Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.

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21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 11.25 Advanced Backtest Model & # 36; 19.75 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.

VIX Volatility S & P 500 Entry & # 36; 19.75 pacote 4 em 1 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 11.25.

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