Trend trading strategy pdf

Como construir e negociar uma estratégia de tendências.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, pois um viés foi testemunhado nesse mercado específico. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.

Para qualquer pessoa que negocie nos mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.

Afinal, apenas & lsquo; adivinhar & rsquo; provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.

Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes freqüentemente irão procurar o & lsquo; melhor & rsquo; estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes procurando algo que não existe, eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.

Isso simplesmente não existe.

Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100% preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que possam obter lucro.

Ao analisarmos o artigo, Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.

Neste artigo, nós iremos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.

Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes.

O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja uma melhoria dos dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento conduzido pelo banco central na parte de trás de & lsquo; Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo.

Outro aspecto atraente da negociação com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de & lsquo; buy-low, sell-high. & Rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou esperar uma tendência descendente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.

Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que eles tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Como construir uma estratégia de tendências.

Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências.

Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis prazos que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados.

Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes costumam olhar para o período de tempo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como & lsquo; Price Action, & rsquo; que você pode aprender mais sobre AQUI).

Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores diferentes e tipos de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para mostrar-nos um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; sobre se os movimentos de preços são & lsquo; acima da média & rsquo; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.

As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.

Entrando na Tendência.

Há um velho ditado que diz: & lsquo; The Trend is your friend & hellip; até que termine. & rsquo;

Essa linha resume o dilema com que os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Enquanto um viés foi exibido no mercado e pode continuar; não existe uma configuração de continuação da tendência de "claro-fogo". & rsquo;

Então, quando a tendência não continua, o comerciante geralmente é aconselhável olhar para mitigar a perda, de modo que uma inversão não prejudique sua conta de negociação muito mal.

Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência a longo prazo.

Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências.

Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.

Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores, como RSI ou MACD, para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover médio móvel.

Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção.

Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.

Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências.

Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.

Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que proferirá magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da questão é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.

No artigo Usando Ação de preço para negociar tendências, mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência.

Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada no meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de escalação. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um crossover de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo.

- Escrito por James Stanley.

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R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Charles Dow. Conceito: estratégia de tendência seguinte baseada na Teoria de Dow: uma tendência de touro é definida como uma série de altos maiores sucessivos (HH) e níveis mais altos (HL). Uma tendência de urso é definida como uma série de mínimos inferiores sucessivos (LL) e níveis mais baixos (LH). Objetivo da pesquisa: (1) desempenho da estratégia; (2) Benchmarking contra métodos alternativos de entrada. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Pivot_Size & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Negócios curtos: uma tendência de touro é uma configuração para a futura tendência do urso. Com base na Teoria Dow, uma tendência de touro é definida como uma série de altos maiores sucessivos (HH) e maiores (HL). Relevantes máximos mais altos e níveis mais baixos são determinados por pontos de pivô da oferta e pontos de pivô da demanda.

Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do pivô mais baixo (HL) (ou seja, o ponto de pivô da demanda mais alta).

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Time_Index = [1, 141], Etapa = 5.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Pivot_Size & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Classificação: Dow Theory & # 8211; Tendência | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Estratégia Avançada # 10 (Trend Line Trading Strategy)

Enviado por Edward Revy em 4 de outubro de 2008 - 08:30.

Um trabalho verdadeiramente fantástico foi feito por Myronn, o autor da atual estratégia Trend Line Trading Strategy.

Operação de resistência ao suporte, negociação de linha de tendência, verificação de prazos mais altos, gerenciamento de dinheiro e mdash; A estratégia tem uma base de teoria concreta e uma implementação simples e mdash; uma combinação vencedora, que a coloca na categoria de estratégias avançadas.

Lembre-se, seus comentários, comentários e sugestões sempre estão em grande demanda!

Em primeiro lugar, este site é fantástico. Edward, você é um grande homem.

Executei uma estratégia de negociação simples por uma semana (29 de setembro a 3 de outubro de 2008) e consegui quase 200% de retorno de investimento em uma semana com uma conta de $ 5000 e gostaria de compartilhá-la e seria ótimo ter muitos envolvidos no teste dessa estratégia.

Estou chamando isso de Trend Line Trading Strategy e baseia-se em:

Seguindo a tendência.

Ouvido & amp; Leia isso antes de um milhão de vezes? Lol ... Eu não posso culpá-lo. Mas talvez você possa aprender algo extra aqui.

Faça um favor e dê uma olhada em um gráfico e veja se você pode identificar uma tendência. Existe uma tendência principal estabelecida? É importante que você identifique a tendência principal e amp; Uma vez que é identificado, suas decisões de negociação são baseadas na direção da tendência principal. Há exceções onde você pode ir contra a tendência principal, mas eu não vou tocar nisso aqui. KISS ... MANTÊ-LO SIMPLES & amp; SIMPLES.

Os prazos adequados para essas estratégias são diariamente, 4h, 1hr, 30mins.

Eu uso apenas 1 indicador Metatrader4 chamado Swing ZZ (zz para ziguezague). Está livremente disponível na net, apenas google e você pode baixá-lo. Obrigado ao programador que o escreveu. Este indicador é útil simplesmente porque você pode identificar alturas e baixas de balanço anteriores que atuam como resistência e amp; níveis de suporte e acho que é uma ferramenta acessível para usar nesta estratégia.

Então, vamos começar, nós? Eu chamo essa estratégia de negociação de tendência porque envolve o desenho de linhas de tendência usando os máximos e mínimos do balanço do indicador Swing ZZ.

REGRAS DE ENTRADA BREVE:

(a) veja o prazo que deseja usar e identifique a tendência principal. Primeiro, primeiro, isso é muito importante. Para mim, quando eu quero negociar no gráfico horário, primeiro verifico o gráfico diário e também gostaria de ver o que está acontecendo no gráfico de 4 horas, além de ver se consigo detectar uma tendência óbvia ou um canal ou congestionamento no dia-a-dia e os gráficos de 4 horas. Eu permaneço fora se houver congestionamento até ocorrer uma ruptura do congestionamento e uma tendência é estabelecida. Eu desenho linhas de tendência no diário ou na tabela de gráficos 4rhly, em seguida, mude para o cronograma de 1hr. Eu identifico as tendências na linha horária e traço (s) também.

(b) Coloco uma ordem de parada de venda, pelo menos 5 pips abaixo da BAIXA da vela que toca ou intersecta a linha de tendência. A linha de tendência pode ser a linha diária, 4hrly ou 1hr. Você deve fazer seu pedido quando aquela vela se fechar. Por que 5 pips? Eu não sei, 5 parece ser um bom número para mim ... Eu tenho cinco dedos em cada braço e de forma semelhante para as pernas, então 5 é um número com o qual nasci ... Coloque 10 pips se quiser. Observe que você deve aguardar o preço para se aproximar de uma linha de tendência ou muito perto da linha de tendência antes de colocar sua ordem de parada de venda.

(c) Eu prefiro colocar a minha parada de perda, pelo menos, 5 pips acima da mais recente rotação alta. Você deve definir sua perda de parada de acordo com seus cálculos de gerenciamento de dinheiro e tolerância ao risco.

(d) Eu estabeleci meu objetivo de lucro apenas dentro do nível do balanço anterior baixo.

(e) Gerenciamento de comércio: à medida que o comércio se move em meu favor, mudo minha perda de parada para pelo menos 5 pips ACIMA de cada picos subsequentes inferiores (máximos de balanço mais baixos).

LONGA REGRAS DE ENTRADA:

Basta fazer exatamente o oposto da entrada curta.

(1) Defina sua ordem de parada de compra 5 pips ACIMA da parte superior da vela que cruza a linha de tendência quando aquela vela FECHAR.

(2) Eu configurei minha perda de parada logo abaixo da baixa recente.

(3) Coloco minha meta de lucro dentro do nível da alta anterior.

(4) À medida que o comércio se move em meu favor, eu movo a perda de paradas para pelo menos 5 pips, SOB cada um dos mais baixos maiores subsequentes maiores que se formam.

EXEMPLO DE ENTRADA BREVE:

O anexo é um gráfico de USD / JPY de 4 horas que mostra negociações curtas que poderiam ter sido tomadas e teria sido muito lucrativo usando esta estratégia.

(todos os screeshots são clicáveis)

EXEMPLO DE ENTRADA LONGO:

Anexado é gráfico diário USD / CAD e as possíveis entradas comerciais são mostradas para lhe dar uma compreensão visual de como identificar a configuração comercial potencial e levá-los.

Aqui está uma captura de tela dos negócios que usei usando a estratégia acima. Experimentei um período de tempo de 1 min, um período de tempo de 5 min e 15 minutos, mas para o final, tendem mais para o uso de quadros de tempo maiores, como o 4hr, 1hr & amp; Termo de 30 minutos para que eu não fique colado no computador durante todo o dia.

Anexado são screenshot do histórico de contas de trades tomadas em duas partes, pois não consigo tirar 1 captura de tela completa.

Desejo-lhe toda boa saúde.

Esta estratégia é incrível, chapéus para você amigo. Eu só quero perguntar-lhe que eu não tenho indicador de zig zag swing, então há algum outro substituto? Quero dizer, existe alguma outra maneira de identificar os altos e baixos do swing? Espero você responderá em breve.

BigPond banda larga sem fio hmmm. você é da Australia ?

contacte-me em myronn_s [at] yahoo e vou enviar o indicador para você.

Você realmente não precisa usar o indicador zz swing em tudo nesta estratégia. Mas isso torna visualmente fácil para mim identificar swing highs e low no passado e com base nessas linhas de tendência.

Em resposta à sua pergunta sobre substituição: o conceito deste indicador é muito simples, ele zigzaps entre swing highs & amp; balanços baixos e se você tivesse que fazer sem este indicador, tudo o que você fez é desenhar linhas de tendência conectando picos significativos em uma tendência de baixa e amp; Conecte baixas significativas em uma tendência de alta. Os picos altos e baixos são facilmente identificados em qualquer gráfico. No mínimo, 2 "picos" ou 2 "vales" são necessários para você desenhar uma linha de tendência válida. Uma linha de melhor ajuste geralmente é necessária se você tiver 3 ou mais pontos para conectar.

espero que isso responda sua pergunta.

Sim, Ausie. lol, entrega morta, hein? Em outro lugar, você encontrará grande resposta.

Muito obrigado pela sua resposta rápida e resposta detalhada para a minha pergunta.

Essa é uma estratégia de poder! Agradeço um milhão!

Como eu entendi, todas as suas entradas são tomadas em um período de tempo de 1 hora. Isso é correto?

Posso perguntar, como você determina quais swings usar (diariamente, 4 horas ou por hora) para definir as perdas de paradas?

Depende da linha de tendência que está sendo atingida. Ou estou misturando as coisas. Obrigado!

Obrigado por este excelente trabalho. você definitivamente fez bem aqui ... o que eu quero perguntar é que, se você conseguir a tendência para o diário, 4 horas, 1 hora, você entrará no comércio? ou você espera por outra coisa? e qual o par de moedas que melhor se adequa à estratégia, finalmente, qual será o seu próximo passo, se uma vela simplesmente quebrar sua linha de tendência, quero dizer, você terá que esperar pela tendência de crescer por muito tempo para ter uma linha de tendência nova e oposta?

Quanto à entrada, eu prefiro usar o 1hr & amp; 30 minutos para as entradas.

Para parar a perda, permitam-me dar um exemplo aqui: quando eu coloco minha ordem de parada de venda no período de 1hr, procuro a rotação anterior também no período de 1hr e coloquei minha parada de perda apenas 5 pips acima dela. Se o alto anterior alto estiver acima da minha entrada e a minha perda de stop seria como (20 pips) colocado logo acima, isso é bom. Ok, a questão é: o que acontece se o balanço anterior alto for de cerca de 100 pips (isso significaria 100 pips parar a perda, certo? Você consegue isso ou não? Depende da sua tolerância ao risco e da regra de gerenciamento de dinheiro. Quando isso viola meu dinheiro regra de gerenciamento, o que eu faço é mudar para um período de tempo menor e essa seria a 30min. Aqui, eu busco altos de swing que estariam muito mais próximos do meu ponto de entrada e com perda de parada que se encaixa na minha gestão de dinheiro e isso é Onde eu coloco minha parada de perda apenas 5 pips, pelo menos, acima do balanço anterior alto no período de 30 minutos.

É assim que eu faço isso e espero que todos vocês experimentem e vejam o que se encaixa cada um de vocês individualmente como comerciantes.

Lembre-se, espere que o preço chegue às linhas de tendência antes de fazer qualquer negociação, não leve nada entre as principais linhas de tendência. A paciência é a chave.

3 boas perguntas, faço o meu melhor para respondê-las por você.

(1) se você conseguir a tendência para diariamente, 4 horas, 1 hora, você entrará no comércio? ou você espera por outra coisa?

Resposta: desenhar linhas de tendência ajuda-me a detectar a tendência no mercado e eu sei que, à medida que o preço se aproxima dessa linha de tendência, ele faz duas coisas: ela salta e é feito para seguir / obedecer a direção de tendência geral ou intersecta-lo e isso pode significar uma nova mudança na direção da tendência. Coloco o meu pedido conforme descrito na estratégia. não há mais nada que eu espere. Tenho em atenção que eu aconselho a não usar as entradas do MERCADO ORDER quando os preços estão próximos das linhas de tendência, porque NENHUMA coisa pode acontecer lá. pode quebrá-lo & amp; ou pode ser feito subjetar a linha de tendência. Você coloca suas ordens de parada com a CONFIANÇA que, se esta tendência for verdadeira, o preço será movido na direção da nova tentativa. então você não precisa perseguir persegui-lo, espere que ele chegue à sua ordem de parada.

(2) e qual par de moedas se adequa melhor à estratégia.

Resposta: qualquer par de moedas que está em tendência. Fique fora de negociação se não conseguir identificar claramente as tendências em qualquer período de tempo que você gostaria de negociar.

(3) qual será o seu próximo passo, se uma vela apenas quebrar sua linha de tendência, quero dizer, você terá que esperar pela tendência de crescer muito para ter uma linha de tendência nova e oposta?

Resposta: haverá velas quebrando ou cruzando a (s) linha (s) de tendência tentando entrar na direção oposta à tendência principal. Muitas vezes, essas falhas serão falsas e, com sucesso, descerão e obedecerão à linha de tendências, é por isso que você tem que esperar pacientemente com a sua parada na primeira vela, que intersecta a linha de tendência. No entanto, se a linha de tendência estiver quebrada e um novo balanço mais alto, alto e mais alto, o balanço baixo seja feito, o que pode significar uma tendência de alta. oposto para a tendência de baixa: novos baixos baixos altos baixos baixos. Quando isso acontecer, cancele qualquer ordem de parada que você possa ter e desenhe tredlines na direção da nova condição do mercado em mudança e aguarde que o preço chegue à (s) linha (s) de tendência

Espero que isto ajude.

Agradecido pela sua explicação detalhada. Consegui :)

Uma pergunta mais humilde, por favor: desta vez sobre metas de lucro. Mesmo problema: entro no gráfico de 1 hora, procuro um balanço anterior em um período de tempo de 1 hora?

Nos seus exemplos, os gráficos são 4 horas e diariamente e as metas de lucro são escolhidas de acordo. Essas entradas foram tiradas em um gráfico diferente de 1 hora?

Desejo a todos os pips no Forex :)

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Como negociar tendências.

Se você estiver trocando tendências, independentemente do período, é provável que você encontre três problemas importantes: falhas iniciais, shakeouts precoce e saídas tardias.

Falso Inicia.

Também conhecido como whipsaws, começos falsos ocorrem quando sua configuração dá um sinal positivo, imediatamente seguido por uma inversão. Você não é mais cedo parado da sua posição quando a configuração dá outro sinal de compra. Isso é frustrante; e caro. Muitos comerciantes perdem o coração e deixam de tomar a segunda entrada, apenas para descobrir que a tendência aumenta fortemente, deixando-os prontos para jogar o PC (ou eles mesmos) através da janela.

Se você mover suas paradas até abaixo da baixa de cada correção subseqüente, haverá momentos em que você será abalado; não importa quão forte seja a tendência. É apenas na natureza da besta. Mesmo se você for mais cauteloso ao aumentar suas paradas, aplicando algum tipo de filtro, ainda haverá momentos em que você é impedido. E eles vão ser caros - por causa do filtro. Shakeouts são cobertos com mais detalhes em outros lugares no Guia de negociação.

Aqui está um estoque clássico de tendência rápida do ASX 200. O Arc Energy aumentou em mais de 1000% nos últimos 4 anos. O estoque completou um duplo fundo duplo em 2001, com uma fuga em [C], e nunca olhou para trás. Utilizei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos do que o preço de fechamento normal ou as cartas de candelabros semanais.

Você pode ver como é difícil ficar com a tendência? Ou insiders ou profissionais reconheceram o valor do estoque e tentaram todos os truques no livro para agitar as posições existentes e reivindicar uma participação maior para si. No total, existem 16 falhas falsas potenciais ou shakes-outs.

Saídas tardias.

As saídas tardias foram cobertas pela Seleção de uma Média de Mudança de Longo Prazo, mas uma recapitulação rápida pode ajudar.

Os sistemas que seguem a tendência sofrem com um grande número de sacudidas ou são lentos para sair quando a tendência inverte; e muitas vezes ambos. Você não pode ter seu bolo e comê-lo. Vamos lidar mais com as estratégias de saída em um artigo posterior.

Tirando lucros muito cedo.

Além dos problemas sistêmicos, também precisamos considerar o aspecto humano. Um sistema de negociação de tendências constrói pressão psicológica à medida que o comerciante testemunha ganhos repetidos, seguido de retornos significativos e saídas tardias freqüentes em reversões de tendência. A pressão pode aumentar de tal forma que o comerciante substitui seu sistema, tentando tirar lucros em um ponto alto percebido na tendência. Neste ponto ele / ela está seguindo suas emoções ao invés de um sistema - uma receita para o desastre.

Back Fitting Systems.

Faz sentido testar novamente seu sistema em dados históricos, para garantir que ele funcione, mas não perca tempo, ajustando suas configurações para os dados. Você pode projetar o sistema perfeito para maximizar lucros em dados históricos, mas também não funcionará quando você comercializar: o futuro nunca é uma réplica exata do passado.

Considerações de design.

Tipo de estoques e tendências.

Os estoques Blue Chip são mais confiáveis, mas não esperam encontrar muitas tendências rápidas. Eles tendem a cair na categoria lenta mas estável; embora ocasionalmente eles ainda possam sorrir.

As ações rápidas e altamente voláteis são mais emocionantes, mas também mais difíceis de negociar. Espere números maiores de falhas iniciais, shakeouts e reversões de tendências.

Retracções.

Qual tipo de retrocessos você provavelmente tolerará? Isso é difícil de responder em resumo, por causa da falta de pressão emocional, mas experimentá-lo. Imagine que você tenha um milhão de dólares montando em uma única ação ** que você manteve por vários meses. Quanto de um retracement você toleraria confortavelmente?

Eu acredito que muitos comerciantes podem responder honestamente mais de 20%; e muitos ficariam mais confortáveis ​​com 10%. Se essa é a sua zona de conforto, não tente trocar um sistema que tolere retentores mais elevados.

** Não que eu nunca aconselharia você a investir um milhão de dólares em uma única ação. É só que uma grande soma de dinheiro traz para casa o significado das perdas percentuais.

Prazo.

Em que quadro você planeja negociar? Obviamente, o nível de retração tolerado variará de acordo com o período de tempo. Além disso, um estoque pode estar a tendência em diferentes velocidades (e direções) em intervalos de tempo separados. Os comerciantes Swing podem estar muito felizes com um estoque que oscila rapidamente em um canal de tendência ampla, enquanto os comerciantes de longo prazo podem achar que os balanços se sobrepõem, resultando em uma tendência primária em movimento lento.

Custos de Transação e Slippage.

Quais são seus custos de transação por comércio? Fácil de calcular se seu corretor trabalha em uma porcentagem direta; um pouco mais difícil se você for cobrado uma taxa fixa; ainda mais difícil se você for cobrado uma taxa fixa por ação.

Consolidação.

Você quer que seu dinheiro esteja empatado em um estoque que se mova lateralmente por 6 meses a um ano? Pode parecer ótimo em um gráfico de 10 anos para poder ficar com uma tendência do início ao fim, montando a consolidação do ponto médio sem ser destrancado. Tenha em mente que você pode acabar com um retorno negativo por um ano ou mais, quando você poderia estar ganhando dinheiro em outros lugares do mercado. É difícil manter o seu entusiasmo por um sistema após vários meses de assistir seu estoque. E as consolidações de ponto médio parecem incrivelmente como tops, até que eles completem uma fuga ascendente.

Expectativas realistas.

Os recém-chegados geralmente esperam pegar as tendências do início ao fim. Não é tão fácil.

Edwin Lefevre: reminiscências de um operador de ações (1923)

Se você tentar alcançar o início absoluto de uma tendência, o número de falhas iniciais provavelmente será tão alto que destruirá a viabilidade de todo o sistema. Da mesma forma, se você tentar pegar o pico absoluto, na maioria dos casos, você vai sair muito cedo ou muito tarde; novamente destruindo a viabilidade do sistema. A maioria dos sistemas bons se contentam em deixar as partes precoce e tardia (e mais incertas) da tendência, apenas negociando os segmentos mais fortes.

Objetivos do sistema.

O desafio é reunir as considerações acima em um conjunto coeso de objetivos realistas:

Se você só estiver preparado para tolerar um retracement de 10 por cento, não tente superar as principais correções. Se você estiver preparado para tolerar um retracement de 10 ou 20 por cento, considere negociar ações de blue chip de baixo risco com a esperança de limitar o número de vezes que você está parado em uma tendência. Ou você está preparado para suportar mais obstáculos na esperança de maiores retornos de ações de ações mais rápidas? Se os custos de sua transação forem altos, você precisará limitar o número de vezes que você está parado na tendência. Você está preparado para tolerar retrações profundas ou você trocará ações mais confiáveis ​​e mais lentas? Se você pretende negociar um período de tempo mais curto, você precisará minimizar seus custos de transação. Como você identificará tendências adequadas, separando ações em movimento mais lento e em movimento lento? Quanto da parte inicial da tendência você precisa se sacrificar para minimizar falsos começos? Isto é especialmente importante se você estiver indo negociar ações mais voláteis. Como você vai identificar e lidar com shakes-outs: onde há dois (ou mesmo três) sucessivos down-swings antes que a tendência ascendente seja retomada? Como você lida emocionalmente se você for repetidamente parado? Você terá a determinação de manter seu sistema? Como você vai identificar e lidar com os blow-offs, onde o preço vai para um pico quase vertical? Estes tendem a reverter bruscamente, deixando atrasas de tendências muito atrasadas. Se você troco breakouts, como você lida com falhas ou falhas falsas?

Usando o mesmo Arc Energy como anteriormente, aqui é um exemplo de um sistema de longo prazo que pode ser usado por um comerciante com altos custos de transação e quem está preparado para tolerar retrações bastante profundas (20%). Mais uma vez, usei gráficos de pontos e figuras porque são menos subjetivos. O tamanho da caixa é 10 com a quantidade de inversão de 2.

A entrada é feita em 20 centavos no início de uma nova coluna [1] após o apoio respeitável de pull-back em [0]. A saída teria sido feita na coluna [2] se o retracement tivesse continuado a 40 centavos (20%). Parou a 42 centavos quando o retracement [3] cai abaixo do baixo anterior [2]. Volte a entrar em 46 centavos no início de uma nova coluna após a maior baixa [4].

Uma abordagem alternativa, que poderia ser empregada por um comerciante com custos de transação mais baixos e, possivelmente, uma menor tolerância para retrações. O tamanho da caixa é 5 com a quantidade de reversão de 2.

Entrada de 19 centavos no início de uma nova coluna após o pull-back respeitar o suporte. Parou em 17,5 centavos.

Volte a entrar em 18,5 centavos após a falha falsa. Saia a 49 centavos, imediatamente após "polea longa" (ou "flagpole") com mais de 10 caixas acima do anterior up-swing.

Flagpoles são um método para identificar picos de mercado ou "blow-offs". Volte a entrar em 45 centavos após o duplo fundo. Parou na baixa baixa a 49 centavos. Volte a entrar em 44 centavos no novo alto (acima do anterior). Parou na baixa baixa em 47 centavos. Entre novamente em 45 centavos antes de outro possível mastro (ignorado aqui). Parou em 55 centavos. Outro shake-out. Volte a entrar em 65 centavos em maior altura. Outro shake-out em 87.5 Re-enter em 90 após maior baixa. Parou a 175 centavos depois de mais alto. Entre novamente em 175 centavos.

Os lucros comerciais brutos são quase idênticos em 178,5 centavos, em comparação com 176 centavos para o exemplo anterior. Mas quando influenciamos os custos de transação e o deslizamento (em uma combinação de 0,75% por comércio), o último exemplo cai para 169,5, devido ao maior número de transações, enquanto o exemplo anterior cai apenas um pouco para 173,5 centavos. Como você pode ver, não há muito entre as duas abordagens. E o exemplo escolhido, com uma tendência rápida, poucas correções fortes e muitas tentativas de shake-outs, podem lisonjear a primeira abordagem sobre o último.

O que os exemplos acima ilustrais, porém, é que, desde que possamos identificar tendências em movimento rápido, os custos de transação são secundários em relação ao desempenho geral do sistema.

Os comerciantes da tendência enfrentam três obstáculos principais: falsos começos (ou whipsaws), agitações freqüentes e saídas tardias. Os shakes-outs freqüentes podem apresentar um problema mesmo com as tendências mais fortes. Seu sistema deve considerar o prazo que você está negociando; seus custos de transação; sua capacidade de suportar paradas frequentes; e sua tolerância para correções fortes. Finalmente, você precisa decidir se você vai negociar ações rápidas, altamente voláteis (com maior risco) ou mais lentas, chips azuis mais estáveis.

Nas próximas semanas, espero responder a mais das questões colocadas nos Objetivos de Design (acima) e comparar o desempenho de diversos filtros de tendências e estratégias de saída.